Descripción del puesto: ¿Qué proyectos desarrollamos?La persona seleccionada se incorporaría al equipo de Valoración y XVA de la dirección de Riesgos de Mercado y Valoración, que en el ámbito de riesgos estructurales y de mercado es responsable de la modelización de la valoración, exposición crediticia y CVA de los instrumentos financieros contratados por Caixabank.
Para llevar a cabo esta gestión las principales actividades que se desarrollan en el departamento son: • Modelización y seguimiento de la valoración de Instrumentos Financieros.• Modelización y seguimiento de la exposición crediticia de derivados.• Modelización y seguimiento del CVA de la cartera de Caixabank.• Cálculo y seguimiento de los ajustes de valoración prudentes.• Modelización y seguimiento de los modelos de escenarios a mostrar en información para clientes (PRIIPS, Estructurados, …).• Análisis e implementación de los desarrollos normativos que en el ámbito del riesgo de mercado vayan acaeciendo.• Análisis de datos de mercado y de nuevos instrumentos financieros. • Capacidad de análisis y evaluación del encaje de las propuestas de nuevos productos.• Soporte a las peticiones cuantitativas desde el ámbito de admisión o de negocio.• Elaboración de reporting e información a los Órganos de Gobierno en el ámbito de competencias asignado a nuestra dirección. • Trabajar en sinergia con el resto de las áreas colaboradoras para entender y satisfacer sus necesidades.
La dinámica de trabajo se fundamenta en un equipo muy colaborativo y altruista, de gran capacidad técnica y humana y se espera que la persona que se integre a equipo ayude a realizar las tareas comentadas dentro de este ambiente de cooperación.
El puesto de trabajo sería en Servicios Centrales de Madrid o Barcelona.
- Descripción del perfil: Requisitos mínimosEstudios universitarios técnicos completados (matemáticas, física, ingeniería o similares)
- En curso, máster o postgrado de Matemáticas Financieras, Estadística o Finanzas.
- Habilidad para desarrollar modelos de valoración de activos complejos.
- Conocimiento y capacidad para definir / utilizar herramientas, modelos (pe.: CVA) y técnicas estadísticas y cuantitativas para medir, calcular /valorar, analizar y seguir riesgos.
- Conocimiento y capacidad para desarrollar parametrizaciones, métricas y metodologías cuantitativas para evaluar distintos modelos de riesgos - tanto en condiciones normales como de estrés – y para distintos casos de uso (pe.: diseño de nuevos productos / soluciones).
- Conocimiento y capacidad para diseñar sistemas y métodos de prueba orientados a verificar la correcta funcionalidad de los distintos modelos de riesgo de la entidad.
- Conocimiento de los conceptos, funcionalidades y técnicas de lenguajes de programación de modelos (ej., Python, VBA, Matlab, SQL).
- Dominio de herramientas ofimáticas Microsoft (Excel, PowerPoint, Word)
- Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, PowerPoint, Word, Access) y lenguajes de explotación de bases de datos (fundamentalmente SQL y, se valorará SAS).
- Dominio fluido de inglés.
- Ofrecemos: ¿Qué ofrecemos?Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad
