Descripción del puesto:
¿Qué proyectos desarrollamos?El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
- Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
- Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
- Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
- Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
- Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición son estarán vinculados al programa de titulizaciones sintéticas y, consistirán, entre otros en:
- Definición de la estrategia de gestión de riesgos y de los requerimientos de provisiones y capital. Análisis y selección de carteras potencialmente titulizables.
- Proyecciones de las métricas necesarias para la estructuración de la titulización, la evaluación de su eficiencia y seguimiento.
- Definición, validación y certificación de los eventos de crédito (incumplimientos que pueden generar pérdidas al inversor), así como la extracción de las series históricas de incumplimientos y recuperaciones.
- Cálculo de los requerimientos de capital y deducciones de los tramos de titulización. Confirmación de la existencia de transferencia de riesgo y reporting regulatorio referente a requerimiento de capital de titulizaciones.
- Identificación de los cambios materiales en las políticas riesgo (admisión, seguimiento, refinanciaciones y recuperaciones e impairment), que puedan afectar el desarrollo del Programa SRT.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Requisitos mínimosExperiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
- Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
- Competencias clave ¿Qué ofrecemos?Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad
Job profile Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando. Competencias S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN H SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA H EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS) H DATA VISUALIZATION (RIESGOS) H DATA STORYTELLING (RIESGOS) H METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS) H LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS) H SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS H RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS) H GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS) H ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS H NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS H ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS) H IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS) H IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS) H NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS) S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS H DOCUMENTACIÓN TÉCNICA S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
Descripción del perfil:
- Requisitos mínimosExperiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
- Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
Competencias clave
- Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
- Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.
- Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
- Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
- Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
Ofrecemos:
- ¿Qué ofrecemos?Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad
